Войти

#бэктестинг

И исследования ·22 июл 2026

Модель с точностью 35% обыграла рынок на 12%: когда калибровка важнее accuracy

Исследователь обучил модель предсказывать доходность акций S&P 500 на основе качественных факторов из 10-K отчётов. Точность — всего 35%, но топ-20 компаний по рангу модели принесли 20,6% годовых против 7,9% рынка. Главный урок: для инвестиционных решений важна калибровка и ранжирование, а не классическая accuracy. Второй сюрприз: добавление признаков ухудшило результат — слабые сигналы просто добавили шум.

0 77
И исследования ·15 июл 2026

Парадокс ставочной модели: работает ли преимущество над финальными коэффициентами, если ставишь заранее?

Разработчик модели для ставок на спорт столкнулся с проблемой: его алгоритм показывает устойчивое преимущество при бэктестах против финальных коэффициентов (closing lines), но в реальности приходится делать ставки за 12-24 часа до события, когда ключевая фича модели — движение линии — ещё не полностью сформирована. Вопрос: переносится ли найденное преимущество на ранние ставки или исчезает из-за неполных данных.

0 120