#бэктестинг

И инструменты ·11 авг 2026

Как строить и проверять торговые стратегии через OctoBot: пошаговый туториал с walk-forward бэктестом

Детальный разбор создания торговой стратегии на Python с OctoBot: от автоматического скачивания данных с бирж до grid-поиска по параметрам, walk-forward валидации на out-of-sample и визуализации результатов в Colab. Показан полный цикл: парсинг OHLCV, RSI+EMA+ATR стратегия, изоляция окружения, оптимизация параметров, проверка на переобучение.

0 57

И исследования ·22 июл 2026

Модель с точностью 35% обыграла рынок на 12%: когда калибровка важнее accuracy

Исследователь обучил модель предсказывать доходность акций S&P 500 на основе качественных факторов из 10-K отчётов. Точность — всего 35%, но топ-20 компаний по рангу модели принесли 20,6% годовых против 7,9% рынка. Главный урок: для инвестиционных решений важна калибровка и ранжирование, а не классическая accuracy. Второй сюрприз: добавление признаков ухудшило результат — слабые сигналы просто добавили шум.

0 77